Türkçe Özet
Bu çalışmanın amacı İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları
araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen
endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz
metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik
davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış
Dalgalanma (DFA) Analiz'leri kullanılmıştır.
Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları
araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen
endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz
metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik
davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış
Dalgalanma (DFA) Analiz'leri kullanılmıştır.
Türkçe Anahtar Kelimeler:
Fraktal GeometriHiguchiKatzArındırılmış Dalgalanma AnaliziDönüştürülmüş Genişlik Analizi
İngilizce Özet
The purpose of this study is to
investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange (BIST)
indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be
presented. To be able to analyze monofractality of given indices we are going
to use Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic
behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis(R/S) and Detrended
Fluctuation Analysis (DFA).
investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange (BIST)
indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be
presented. To be able to analyze monofractality of given indices we are going
to use Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic
behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis(R/S) and Detrended
Fluctuation Analysis (DFA).
İngilizce Anahtar Kelimeler:
Fractal GeometryHiguchiKatzDetrended Fluctuation AnalysisRescaled Range Analysis