ISSN 1309-1581
TR EN
2015 Winter/Kış | Vol 6, No 18

Fractal Analysis of Stock Exchange Indices in Turkey

DOI: 10.5824/1309-1581.2015.1.001.x
Pages: 7-19
7,852 views
1,685 downloads
English

Abstract in Turkish

Bu çalışmanın amacı İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları
araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen
endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz
metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik
davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış
Dalgalanma (DFA) Analiz'leri kullanılmıştır.


Keywords in Turkish:
Fraktal GeometriHiguchiKatzArındırılmış Dalgalanma AnaliziDönüştürülmüş Genişlik Analizi

Abstract in English

The purpose of this study is to
investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange (BIST)
indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be
presented. To be able to analyze monofractality of given indices we are going
to use Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic
behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis(R/S) and Detrended
Fluctuation Analysis (DFA).

Keywords in English:
Fractal GeometryHiguchiKatzDetrended Fluctuation AnalysisRescaled Range Analysis